Rokokový Erdödyho palác bol postavený v roku 1770 podľa projektu architekta Mateja Walcha. Pôvodne na tomto mieste gróf Juraj Leopold Erdödy, predseda súdu a predseda Uhorskej kráľovskej komory, kúpil štyri domy. Neskôr jeho druhý syn Ján Nepomuk Erdödy prestaval budovy na luxusný palác. Po dokončení prestavby sa tu konali koncerty a operné predstavenia. Erdödyovci mali dokonca svoju vlastnú opernú skupinu. Počas rozsiahlej prestavby, ktorá sa uskutočnila v 90-tych rokoch minulého storočia, bola zrenovovaná fasáda a obrazy do ich pôvodného brilantného rokokového vzhľadu.